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國泰君安-風(fēng)格輪動數(shù)據(jù)雙周報(bào)(2024年第7期):夏普比全面回落,周期風(fēng)格信息比大幅上升-240411
上傳日期:
2024/4/12
大?。?/td>
2265KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
國泰君安
評級:
--
作者:
王大霽
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
1、擁擠度指標(biāo):周期風(fēng)格加速回升,中小盤風(fēng)格回升。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面:周期風(fēng)格加速回升,成長風(fēng)格小幅回落,金融風(fēng)格大幅下降至歷史低位,穩(wěn)定風(fēng)格觸底止跌,消費(fèi)風(fēng)格小幅回彈。巨潮市值/估值風(fēng)格方面:巨潮大盤風(fēng)格下降,中小盤風(fēng)格回升。
2、估值水平指標(biāo):金融、穩(wěn)定、消費(fèi)風(fēng)格持續(xù)下行,中盤風(fēng)格上升。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面:金融、穩(wěn)定風(fēng)格持續(xù)下行,周期風(fēng)格增速進(jìn)一步放緩,達(dá)到歷史高位;消費(fèi)風(fēng)格繼續(xù)保持下降趨勢,處于探底階段;成長風(fēng)格繼續(xù)回升。巨潮市值/估值風(fēng)格方面:大中盤成長風(fēng)格持續(xù)回升,小盤成長風(fēng)格保持平穩(wěn),維持高位,大小盤價(jià)值緩慢回落,中盤價(jià)值持續(xù)上漲,增勢放緩或?qū)⒅敗?br> 3、波動率指標(biāo):各風(fēng)格下行趨勢略有放緩。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面:,五類風(fēng)格波動率指標(biāo)持續(xù)下行回落,趨勢略有放緩,回到近兩年中低水平。巨潮市值/估值風(fēng)格方面:大中小盤成長價(jià)值風(fēng)格下降趨勢均放緩,或?qū)⒂|底回升,價(jià)值風(fēng)格波動率指標(biāo)持續(xù)下行至近兩年低位水平。
4、夏普比指標(biāo):各風(fēng)格全面下行,金融風(fēng)格跌至低位。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面:各行業(yè)風(fēng)格均呈現(xiàn)下跌趨勢,金融風(fēng)格降至歷史低位。巨潮市值/估值風(fēng)格方面:各風(fēng)格夏普比全面回落,中盤價(jià)值風(fēng)格下行速度相對較緩。
5、信息比指標(biāo):周期風(fēng)格快速上行,價(jià)值風(fēng)格觸底回升。中信五類行業(yè)風(fēng)格方面:周期風(fēng)格快速上行,除成長風(fēng)格觸頂下行外,消費(fèi)、金融、穩(wěn)定風(fēng)格均觸底回升。巨潮市值/估值風(fēng)格方面:價(jià)值風(fēng)格觸底回升,大盤成長觸頂走平,中小盤成長風(fēng)格繼續(xù)下降趨勢。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原始數(shù)據(jù)本身可能存在瑕疵,數(shù)據(jù)處理中難免出現(xiàn)紕漏,指標(biāo)設(shè)計(jì)存在一定主觀性且未來可能會根據(jù)需要動態(tài)調(diào)整,指標(biāo)僅客觀反映當(dāng)前狀態(tài)無法準(zhǔn)確預(yù)測未來。
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