>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列一百：流出消費(fèi)板塊-240411
| 上傳日期： |
2024/4/12 |
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| 1383KB |
| 格式： |
pdf 共25頁(yè) |
來(lái)源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點(diǎn)：上周兩個(gè)交易日北向資金整體凈流出，配置盤(pán)、交易盤(pán)累計(jì)凈流入分別為3.31億元、-36.27億元。結(jié)構(gòu)上，價(jià)值風(fēng)格流出規(guī)模較大，凈流入-9.62億。分行業(yè)看，流出消費(fèi)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-15.76億。
上周北向資金整體凈流出。上周的兩個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流出，一周累計(jì)流入-32.97億元。截至2024/04/03，北向資金本月累計(jì)凈流入32.97億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有13個(gè)行業(yè)流入，17個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（12.39億）、基礎(chǔ)化工（8.27億）、鋼鐵（6.73億）流入較多；有色金屬（-20.18億）、食品飲料（-7.53億）、汽車（-6.33億）流出較多。配置盤(pán)流入，交易盤(pán)流出。上周北向資金整體凈流出，其中配置盤(pán)凈流入，交易盤(pán)凈流出。分行業(yè)看，流入其他板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)1.03億，其中配置盤(pán)2.97億，交易盤(pán)-1.94億元；流出消費(fèi)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-15.76億，其中配置盤(pán)-3.18億、交易盤(pán)-12.57億元。
行業(yè)流向：配置盤(pán)上周有17個(gè)行業(yè)流入，13個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（4.1億）、電子（2.97億）、有色金屬（2.05億）流入較多；傳媒（-3.24億）、醫(yī)藥（-3.13億）、機(jī)械（-2.24億）流出較多。交易盤(pán)上周有12個(gè)行業(yè)流入，18個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（8.29億）、基礎(chǔ)化工（7.19億）、鋼鐵（6.11億）流入較多；有色金屬（-22.24億）、食品飲料（-6.75億）、電子（-6.65億）流出較多。行業(yè)整體上周有13個(gè)行業(yè)流入，17個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（12.39億）、基礎(chǔ)化工（8.27億）、鋼鐵（6.73億）流入較多；有色金屬（-20.18億）、食品飲料（-7.53億）、汽車（-6.33億）流出較多。
個(gè)股流向：寧德時(shí)代流入最多，貴州茅臺(tái)流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為寧德時(shí)代（10.39億）、工業(yè)富聯(lián)（4.28億）、匯川技術(shù)（3.2億）。上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為貴州茅臺(tái)（-6.02億）、紫金礦業(yè)（-4.82億）、兗州煤業(yè)（-4.05億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月累計(jì)22個(gè)行業(yè)資金流入，8個(gè)行業(yè)資金流出。其中，電力設(shè)備及新能源（84.49億）、食品飲料(62.62億）2個(gè)行業(yè)累計(jì)流入超60億，醫(yī)藥（-62.77億）1個(gè)行業(yè)累計(jì)流出超50億；上季度銀行（229.56億）、食品飲料(182.26億）、電子(149.61億）3個(gè)行業(yè)累計(jì)流入超100億，醫(yī)藥（-78.23億）、傳媒(-63.46億）、計(jì)算機(jī)(-31.08億）3個(gè)行業(yè)累計(jì)流出超25億，超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》 （ 2021/6/26）所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來(lái)源》（2022/3/16）構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2024/04/03，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為17.61%（2020/05/08-2024/04/03），累計(jì)超額收益率為32.55%，夏普比率為3.09，最大回撤為64.61%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉(cāng)（歷史的29次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見(jiàn)正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。
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