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>> 華泰期貨-股票期權日報-240424
上傳日期:   2024/4/24 大?。?/td>   512KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(4月23日),A股全天成交7794.1億元,創(chuàng)2月1日以來新低;北向資金凈賣出30近億元。板塊方面,TMT回暖,Kimi概念全天領漲,慈文傳媒漲停,華策影視、中文在線、因賽集團漲超5%。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為134萬張,滬市300ETF期權成交量為133萬張,深市300ETF期權成交量為22萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.90,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報1.04,近90日分位數(shù)為82.22%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報1.05,近90日分位數(shù)為87.78%,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為11.18%,近90日分位數(shù)為21.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權為13.97%,近90日分位數(shù)為53.33%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為14.23%,近90日分位數(shù)為52.22%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為14.72%,滬市300ETF期權為15.45%,深市300ETF期權為15.86%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于102%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報16.94點,近90日分位數(shù)為93.33%,處于近期較高位置。
  
 
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