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2024年一季度，國(guó)債期貨被越來(lái)越多地作為對(duì)沖權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)的工具，推升了上漲趨勢(shì)。一季度公募基金對(duì)國(guó)債期貨的持倉(cāng)繼續(xù)增長(zhǎng)，參與國(guó)債期貨的公募基金公司數(shù)量上升至38家，產(chǎn)品數(shù)量上升至101只。多空持倉(cāng)市值均有明顯增長(zhǎng)，多頭持倉(cāng)市值翻倍增長(zhǎng)至32.04億，空頭持倉(cāng)市值增長(zhǎng)至143.06億，為歷史新高。
　　截至2024年3月末，全市場(chǎng)總持倉(cāng)量為484,559手（單邊計(jì)算），較2023年末增長(zhǎng)明顯（+9.2%）。其中，公募基金多頭持倉(cāng)量增長(zhǎng)至2709手，市場(chǎng)占比上升至0.6%，同時(shí)空頭持倉(cāng)量增加至13398手，市場(chǎng)占比上升至2.8%。
　　從品種來(lái)看，四個(gè)品種的多頭持倉(cāng)同步增長(zhǎng)，空頭增長(zhǎng)集中在長(zhǎng)端。多頭持倉(cāng)中，四個(gè)品種得到了不同程度的增配，其中TL最為明顯?？疹^持倉(cāng)中，TL和T得到較大規(guī)模增持，而TF和TS持倉(cāng)市值則有一定的下滑。持倉(cāng)期限方面，多頭多數(shù)切換回主力，空頭仍持有一定的次季合約。
　　按基金類型區(qū)分，中長(zhǎng)期純債型和混合債券型基金是最主要的國(guó)債期貨多頭類基金，一季度持倉(cāng)市值增長(zhǎng)也最為明顯?？疹^方面，除混合債券型一級(jí)基金以外，其他各類基金持倉(cāng)市值都有上升，增長(zhǎng)幅度最大的是偏債混合型和靈活配置型兩類，合計(jì)增幅超過(guò)30億。持倉(cāng)規(guī)模的前十大管理人中，八家于一季度選擇增倉(cāng)，其中三家增倉(cāng)超過(guò)20億，前十大管理人合計(jì)持倉(cāng)規(guī)模增長(zhǎng)78.4億。同時(shí)，一季度多達(dá)16家機(jī)構(gòu)重新配置了國(guó)債期貨，持倉(cāng)規(guī)模合計(jì)9.7億。11家機(jī)構(gòu)暫離市場(chǎng)，平倉(cāng)規(guī)模14.8億。
　　配置了國(guó)債期貨的公募產(chǎn)品相較于債券型基金指數(shù)的超額收益進(jìn)一步擴(kuò)大，今年以來(lái)，上述產(chǎn)品凈值累計(jì)增長(zhǎng)1.7%，而債券型基金平均凈值增長(zhǎng)1.5%。