>> 華泰證券-金工量化投資周報(bào)：近兩周300和500ETF凈流入較多-240506
| 上傳日期： |
2024/5/6 |
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| 780KB |
| 格式： |
pdf 共10頁(yè) |
來(lái)源： |
華泰證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
林曉明,張澤,劉依葦 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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近兩周權(quán)益類(lèi)基金指數(shù)反彈，六大板塊中僅周期板塊基金下跌
近兩交易周（2024.4.22-2024.4.30）權(quán)益類(lèi)基金指數(shù)反彈，股票型基金總指數(shù)漲幅3.36%，股票指數(shù)型基金指數(shù)漲幅3.22%。但固收類(lèi)基金指數(shù)中，長(zhǎng)期純債型基金指數(shù)收益率為負(fù)。從行業(yè)板塊基金表現(xiàn)來(lái)看，近兩周僅周期板塊基金下跌，其余行業(yè)板塊基金上漲，其中前期跌幅相對(duì)較大的TMT和醫(yī)藥板塊基金漲幅相對(duì)較大。從行業(yè)配置特征來(lái)看，近兩周集中型基金整體表現(xiàn)顯著優(yōu)于均衡型基金，2024年初至今則是均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金。近兩周新成立63只基金，總發(fā)行份額456.75億份。
主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位相比上一期加倉(cāng)汽車(chē)、計(jì)算機(jī)、食飲等
主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與兩周前估算倉(cāng)位相比，在汽車(chē)、計(jì)算機(jī)、食飲等行業(yè)上倉(cāng)位有所增加，且在醫(yī)藥、機(jī)械、國(guó)防軍工等行業(yè)上倉(cāng)位降低。測(cè)算結(jié)果顯示，近期公募在有色金屬、公用事業(yè)、石油石化、鋼鐵等順周期板塊行業(yè)上的持倉(cāng)比例有增加趨勢(shì)；電力設(shè)備及新能源行業(yè)近三月倉(cāng)位出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，或可加以關(guān)注。
ETF申贖情況：近期300、500ETF資金凈流入，商品型ETF轉(zhuǎn)為凈流出
近兩周ETF資金凈流入超230億元，其中多數(shù)由股票型基金貢獻(xiàn)，其中前兩周資金持續(xù)凈流入的商品型黃金ETF近兩周轉(zhuǎn)為凈流出。跟蹤主要寬基指數(shù)的ETF近兩周多數(shù)凈流入，300、500和1000ETF資金凈流入相對(duì)較多。行業(yè)ETF中，近兩周非銀金融行業(yè)的ETF資金凈流出較多。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，過(guò)去兩周有6只ETF產(chǎn)品新成立，包括上證50ETF、紅利策略ETF、汽車(chē)主題ETF、黃金主題ETF等。未來(lái)兩周目前已知將有5只ETF產(chǎn)品發(fā)行，分別是工銀上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF、博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、富國(guó)滬深300ETF、銀華中證油氣資源ETF和景順長(zhǎng)城國(guó)證石油天然氣ETF。
FOF市場(chǎng)回顧：近兩周三類(lèi)FOF產(chǎn)品平均收益率均為正
近兩周（2024.4.22-2024.4.30）FOF市場(chǎng)整體繼續(xù)小幅上漲，普通混合型、目標(biāo)日期型及目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型FOF產(chǎn)品近兩周平均收益率均為正，分別為0.77%、0.46%和0.88%。過(guò)去兩周新成立兩只偏股混合型FOF和一只債券型FOF產(chǎn)品，分別為華寶積極配置三個(gè)月持有、鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有、人保泰睿積極配置三個(gè)月持有。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)未來(lái)兩周將新發(fā)一只目標(biāo)日期型FOF產(chǎn)品，為華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有。
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