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★本周市場回顧：（05.20-05.24）
　　股票市場，各大主要指數(shù)多數(shù)收跌，滬深300周度收益為-2.08%，較之于中小盤的-3.25%和-3.83%的跌幅較小。本周各大類風格因子漲跌參半，其中賬面市值比和盈利率因子錄得顯著正收益，剩余因子中貝塔因子和成長因子的跌幅最大。
　　商品市場小幅收漲，南華綜合指數(shù)0.58%，分板塊來看，農(nóng)產(chǎn)品板塊、能化板塊、貴金屬板塊、有色金屬板塊和黑色板塊上周收益分別為0.04%、0.72%、0.75%、0.02%和2.72%。風格因子方面，本周因子漲跌參半，偏度因子和流動性因子的跌幅最顯著，其余因子唯橫截面因子的漲幅較顯著。
　　★主要策略表現(xiàn)及配置建議：
　　多數(shù)策略表現(xiàn)較弱勢，唯有量化CTA表現(xiàn)靠前。量化多頭策略，在跟蹤500和1000指增管理人普遍錄得正超額，500指增管理人相較前一周超額有所收窄，1000指增和300指增管理人超額相較上周漲跌參半。當前市場正在震蕩反彈，阿爾法環(huán)境整體向好，但是波動性有所增加。CTA策略表現(xiàn)分化，量化CTA反彈，表現(xiàn)優(yōu)于主觀CTA。在跟蹤量化CTA漲多跌少，各周期管理人均有一定表現(xiàn)，中長周期管理人相對優(yōu)于短周期管理人。所有板塊均上漲，板塊間分化較小，時序策略表現(xiàn)好于截面策略，基本面量化表現(xiàn)分化。市場中性策略回撤。多頭端，500指增和1000指增超額有所下滑；對沖端，貼水走闊，有利于中性持倉。在跟蹤管理人漲跌參半，相較上周普遍表現(xiàn)下滑。
　　★FOF組合跟蹤：（模擬組合，非實盤產(chǎn)品）
　　本期（2024.05.20-2024.05.27），穩(wěn)健型FOF組合01基金凈值從1.1679下降至1.1672，區(qū)間累計收益-0.06%，區(qū)間最大回撤為0.06%，當前組合隨著權益市場同步反彈，處在凈值震蕩周期，整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健。成立以來，年化總收益為6.92%，年化主動收益為11.77%，夏普比率為0.58，卡瑪比率為0.76，主動收益表現(xiàn)較好，年化總風險為6.71%，年化主動風險為8.36%，最大回撤為5.14%，優(yōu)于中證FOF基金。產(chǎn)品的累計收益在近一周，近一年，成立至今區(qū)間表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金；分別有75.86%的月份，70.00%的季度，66.67%的年度表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金