>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：黃金小幅上行，商品基金微漲-240602
| 上傳日期： |
2024/6/3 |
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| 1522KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤3086.81，漲跌幅-0.07%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-0.64%、0.17%、-0.74%、-0.49%、-0.60%、-0.09%、0.10%、0.01%、-1.59%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周電子、國防軍工、煤炭漲幅較大，漲幅分別錄得2.84%、2.43%、2.03%；房地產(chǎn)、建筑材料、綜合下跌幅度較大，跌幅分別為4.72%、4.62%、3.58%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤18079.61，漲跌幅為-2.84%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤6392.58，漲跌幅為-3.22%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為38686.32、16735.02、5277.51，漲跌幅分別為-0.98%、-1.10%、-0.51%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.85%，本周上行3.30BP；DR007、DR001分別為1.87%、1.81%，本周變動4.38BP、4.25BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.64%、1.94%、2.29%，本周漲跌幅分別為0.69BP、-0.70BP、-2.08BP，期限利差（10年-1年）為64.82BP，本周下行2.77BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為43.28BP、41.84BP，本周分別變動-0.76BP、-3.60BP，信用利差（3年企業(yè)債3年國債）為30.63BP，本周下行2.36BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.51%、4.89%，美債期限利差（10年-2年）為-38BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度收窄9BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為0.61%、0.42%、-1.68%、3.51%、-2.06%、-7.64%、-4.20%、-0.49%、-2.05%、-0.91%、-0.97%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為-0.01%、-0.04%、0.59%、0.96%、0.37%、0.66%、-0.16%、-0.09%。
基金市場概況：本周新成立基金共計34只，包括權(quán)益基金22只，固收+基金3只，固收基金8只以及FOF基金1只，其中規(guī)模較大的基金有泰康穩(wěn)健雙利A（80.00億）、東方中債綠色普惠主題金融優(yōu)選指數(shù)A（79.91億）、宏利中債綠色普惠金融優(yōu)選指數(shù)A（79.90億）、國富中債綠色普惠金融指數(shù)A（79.90億）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周商品基金漲幅最大，達(dá)0.26%；QDII基金跌幅最大，達(dá)1.19%。本周黃金市場輕微上漲，滬金與COMEX黃金上漲幅度在0.50%左右，黃金的上漲在一定程度上拉動了商品基金的上漲。與此同時，本周恒指與納指均下跌，這導(dǎo)致QDII基金跌幅較大。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（5.19%）、區(qū)間年化（36.12%）、區(qū)間最大回撤（2.70%）、區(qū)間年化波動（12.02%）、區(qū)間下行風(fēng)險（8.11%）、區(qū)間夏普（2.96）、區(qū)間卡瑪（13.35）
風(fēng)險提示
基金過去業(yè)績不代表未來收益；
大類基金業(yè)績表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績是基于歷史數(shù)據(jù)回測，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定。
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