>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：黃金上行，商品基金小幅上漲-240202
| 上傳日期： |
2024/2/6 |
大小： |
1534KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤2730.15，漲跌幅-6.19%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-8.06%、-8.91%、-7.85%、-3.69%、-4.63%、-9.23%、-13.19%、-16.78%、-15.52%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周所有行業(yè)均遭遇下跌，其中綜合、社服、計算機跌幅較大，分別達(dá)15.15%、15.08%、14.20%；銀行、家電、煤炭跌幅較小，分別為0.59%、2.06%、2.34%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤15533.56，漲跌幅為-2.62%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤5218.90，漲跌幅為-2.64%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為38654.42、15628.95、4958.61，漲跌幅分別為1.43%、1.12%、1.38%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.85%，本周下行5.30BP；DR007、DR001分別為1.84%、1.72%，本周下行10.77BP、9.30BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.89%、2.20%、2.43%，本周漲跌幅分別為-13.80BP、-3.63BP、-6.63BP，期限利差（10年-1年）為54.79BP，本周上行7.17BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為59.85BP、61.46BP，本周分別變動8.60BP、8.07BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為40.11BP，本周下行2.95BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.03%、4.36%，美債期限利差（10年-2年）為-33BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度擴大14BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為-3.80%、1.27%、-0.30%、-1.26%、-3.58%、-3.89%、-5.29%、-0.88%、-0.46%、-2.01%、0.22%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為-0.10%、0.08%、0.55%、0.95%、0.12%、-0.35%、0.67%、-0.11%。
基金市場概況：本周新成立基金共計35只，其中規(guī)模較大的有東方紅匯享A（61.35億）、國泰君安中債0-3年政策性金融債A（21.00）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周除商品基金、固收基金外，其余大類基金均遭遇下跌，權(quán)益基金及股債平衡基金跌幅較大，分別為7.21%、5.18%。本周黃金上漲，黃金ETF與聯(lián)接A上漲，拉動商品基金上漲，漲幅0.56%。此外，固收基金表現(xiàn)平穩(wěn)，近一周、一月、一年以來回報均保持穩(wěn)定的正收益。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（71.89%）、區(qū)間年化（11.57%）、區(qū)間最大回撤（9.07%）、區(qū)間年化波動（9.57%）、區(qū)間下行風(fēng)險（7.03%）、區(qū)間夏普（1.10）、區(qū)間卡瑪（1.28）。
風(fēng)險提示
基金過去業(yè)績不代表未來收益；
大類基金業(yè)績表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績是基于歷史數(shù)據(jù)回測，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟恢復(fù)不確定。
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