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>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報(bào):黃金大漲,商品基金領(lǐng)漲大類基金-240308
上傳日期:   2024/3/12 大?。?/td>   1533KB
格式:   pdf  共18頁 來源:   太平洋證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   劉曉鋒
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大類資產(chǎn)市場(chǎng)概況:1)權(quán)益:本周A股市場(chǎng)中上證指數(shù)收盤3046.02,漲跌幅0.63%,深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-0.70%、-1.19%、-0.92%、0.47%、0.20%、-0.55%、-0.58%、0.62%、-6.17%。從細(xì)分行業(yè)來看,本周大部分行業(yè)上漲,其中石油石化、有色金屬、公用事業(yè)漲幅較大,漲幅分別錄得5.24%、4.49%、4.23%;房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、傳媒下跌幅度較大,跌幅分別為4.52%、2.55%、2.54%。本周港股市場(chǎng)中恒生指數(shù)收盤16353.39,漲跌幅為-1.42%,恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤5656.72,漲跌幅為-1.26%。本周美股市場(chǎng)中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為38722.69、16085.11、5123.69,漲跌幅分別為-0.93%、-1.17%、-0.26%。2)債券:資金利率方面,7天SHIBOR為1.85%,本周上行4.20BP;DR007、DR001分別為1.86%、1.72%,本周上行4.31BP、2.40BP。利率債方面,1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.75%、2.09%、2.29%,本周漲跌幅分別為-3.30BP、-4.85BP、-7.56BP,期限利差(10年-1年)為54.12BP,本周下行4.26BP。信用債方面,1年期企業(yè)債(AAA)利差、1年期城投債利差分別為56.67BP、60.05BP,本周分別變動(dòng)4.05BP、4.99BP,信用利差(3年企業(yè)債-3年國債)為38.05BP,本周上行4.91BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.09%、4.48%,美債期限利差(10年-2年)為39BP,依舊倒掛,與上周相比,本周倒掛幅度擴(kuò)大4BP。3)商品:商品市場(chǎng)中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為1.95%、4.51%、1.56%、1.22%、-1.73%、-2.59%、-2.80%、-0.52%、-4.99%、2.00%、2.95%。4)外匯:本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對(duì)人民幣升貶值幅度分別為-0.11%、1.17%、0.73%、0.59%、1.29%、1.68%、1.43%、-0.01%。
  基金市場(chǎng)概況:本周新成立基金共計(jì)34只,包括權(quán)益基金21只,固收+基金1只,固收基金9只,F(xiàn)OF基金2只以及QDII基金1只,其中規(guī)模較大的基金有招商中債0-3年政策性金融債A(79.79億)以及國泰利恒30天持有A(70.59億)。從大類基金業(yè)績(jī)對(duì)比結(jié)果來看,本周除QDII基金下跌0.45%以外,其余大類基金均迎來上漲,商品基金領(lǐng)漲,漲幅達(dá)3.91%。本周黃金大漲,黃金ETF漲幅大部分超過4.5%,拉升商品基金整體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
  自選基金組合業(yè)績(jī)表現(xiàn):區(qū)間絕對(duì)收益率(83.96%)、區(qū)間年化(13.02%)、區(qū)間最大回撤(9.07%)、區(qū)間年化波動(dòng)(9.60%)、區(qū)間下行風(fēng)險(xiǎn)(7.05%)、區(qū)間夏普(1.25)、區(qū)間卡瑪(1.44)。
  
 
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