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>> 華泰期貨-量化周報(bào):本周建議多配鉛、豆油、鋁-240609
上傳日期:   2024/6/10 大小:   1854KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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配置建議
  戰(zhàn)術(shù)層面,權(quán)益市場中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場中,本周建議多配鉛、豆油、鋁、棕櫚油、尿素,少配雞蛋、工業(yè)硅、鎳、螺紋鋼、石油瀝青。
  基本面角度建議做多rm2409、EB2407、M2409、SM409、C2407。
  市場回顧
  行情表現(xiàn)方面,本周(2024/06/03-2024/06/07)滬深300指數(shù)下跌0.41%,商品指數(shù)下跌1.04%,國債指數(shù)上漲0.2%。
  流動性方面,權(quán)益市場中,本周證券ETF凈申購最多達(dá)11.94億份,易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)凈贖回最多達(dá)8.97億份。衍生品市場中,本周股指期貨板塊保證金流入最多達(dá)23億元,基本金屬板塊保證金流出最多達(dá)36億元。
  權(quán)益市場行業(yè)方面,本周公用事業(yè)行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲2.5%;綜合行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌4.4%。權(quán)益市場風(fēng)格方面,中盤價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲0.3%;大盤成長風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌1.3%。
  衍生品市場品種方面,本周20號膠表現(xiàn)最好,上漲5.9%;膠合板表現(xiàn)最差,下跌8.0%。衍生品市場風(fēng)格方面,偏度風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲1.98%;期限結(jié)構(gòu)風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌1.98%。
  交易結(jié)構(gòu)上,股票行業(yè)中銀行擁擠度最高為12.18分,通信最低為-13.86分。中性對沖端,IH年化基差率均值為1.94%,IF年化基差率均值為1.21%,IC年化基差率均值為-1.24%。
  商品期貨端,AP、PG、UR貼水結(jié)構(gòu)較強(qiáng),JM、JD、LH升水結(jié)構(gòu)較強(qiáng)。
 
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