>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：納指、標普上行，QDII基金漲幅1.66%-240610
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
大小： |
1534KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤3051.28，漲跌幅-1.15%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-1.16%、-0.50%、-1.33%、-0.20%、-0.16%、-1.88%、-3.76%、-7.06%、-4.93%。從細分行業(yè)來看，本周僅公用事業(yè)與交通運輸上漲，漲幅分別錄得2.82%、1.09%；綜合、輕工制造、社會服務下跌幅度較大，跌幅分別為7.41%、5.76%、5.65%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤18366.95，漲跌幅為1.59%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤6510.37，漲跌幅為1.84%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、標普500收盤分別為38798.99、17133.13、5346.99，漲跌幅分別為0.29%、2.38%、1.32%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.75%，本周下行10BP；DR007、DR001分別為1.77%、1.73%，本周變動-9.57BP、-8.71BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為1.60%、1.89%、2.28%，本周漲跌幅分別為-4.04BP、-4.28BP、-0.93BP，期限利差（10年-1年）為67.93BP，本周上行3.11BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為44.85BP、43.36BP，本周分別變動1.57BP、1.52BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為29.11BP，本周下行1.52BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.43%、4.87%，美債期限利差（10年-2年）為-44BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度擴大6BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為-3.16%、0.92%、-1.29%、-1.43%、-1.36%、-1.89%、-0.78%、-3.66%、-4.32%、0.00%、1.04%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為-0.02%、-0.13%、-0.58%、1.84%、0.39%、0.03%、0.29%、0.13%。
基金市場概況：本周新成立基金共計32只，包括權(quán)益基金18只，固收+基金3只以及固收基金8只，其中規(guī)模較大的基金有國聯(lián)利率債A（60.93億）、工銀中證A50聯(lián)接A（31.38億）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周QDII基金漲幅最大，達1.66%；權(quán)益基金跌幅最大，達0.72%。本周納指、標普分別上漲2.38%、1.32%，拉動QDII基金上漲1.66%；本周A股上證、深證、中小微盤下跌，權(quán)益基金整體下挫0.72%。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（5.12%）、區(qū)間年化（31.17%）、區(qū)間最大回撤（2.77%）、區(qū)間年化波動（11.72%）、區(qū)間下行風險（7.92%）、區(qū)間夏普（2.61）、區(qū)間卡瑪（11.26）。
風險提示
基金過去業(yè)績不代表未來收益；
大類基金業(yè)績表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績是基于歷史數(shù)據(jù)回測，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟恢復不確定。
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