>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240704
| 上傳日期: |
2024/7/4 |
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| 526KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(7月3日),三大指數(shù)震蕩走低,量能繼續(xù)萎縮,創(chuàng)業(yè)板指相對活躍,一度深V翻紅。周期股普遍不振,零售股掀漲停潮。上證指數(shù)縮量收跌0.49%報2982.38點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%。市場成交額5830億元,創(chuàng)逾9個月新低。零售股逆勢爆發(fā),東百集團、華聯(lián)股份、中央商場等近10股漲停。免稅店題材同步走強,中國中免觸及漲停。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈反彈,宏昌電子漲停,芯原股份漲超15%。地產(chǎn)股再度拉升,華夏幸福漲停。軟件股回調(diào),信創(chuàng)、數(shù)字貨幣方向領(lǐng)跌,飛天誠信跌超18%。消費電子再度調(diào)整,瀛通通訊連續(xù)跌停。虛擬電廠題材走低,欣靈電氣、三暉電氣跌停。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為66萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為71萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為9萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.98,近90日分位數(shù)為76.67%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.99,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.96,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為6.82%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為6.44%,近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為6.94%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為10.67%,滬市300ETF期權(quán)為11.20%,深市300ETF期權(quán)為11.38%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報12.03點,近90日分位數(shù)為5.56%,處于近期較低位置。
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