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>> 華泰期貨-股票期權日報-240725
上傳日期:   2024/7/25 大?。?/td>   510KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(7月24日),大盤全天弱勢震蕩,上下半場均在盤中失守2900點,北證50領跌。盤面上,下午盤大資金僅在臨近尾盤出沒于寬基ETF,中國石化帶領中字頭穩(wěn)盤失敗,個股再現(xiàn)普跌行情。截至收盤,上證指數(shù)跌0.46%報2901.95點,深證成指跌1.32%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%,萬得全A跌1.01%,萬得A500跌0.75%;A股全天成交6316億元,環(huán)比略減。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為159萬張,滬市300ETF期權成交量為155萬張,深市300ETF期權成交量為28萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報1.02,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報0.99,近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報0.93,近90日分位數(shù)為52.22%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為10.05%,近90日分位數(shù)為50.00%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為11.97%,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為12.20%,近90日分位數(shù)為58.89%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為11.81%,滬市300ETF期權為13.24%,深市300ETF期權為13.69%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權最低點處于102%價位,深市300ETF期權最低點處于102%價位。6.VIX方面,最新價報14.72點,近90日分位數(shù)為78.89%,處于近期較高位置。
 
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