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AI概念指數(shù)輪動模型：未來一周醫(yī)藥商業(yè)、銀行精選等或將成為熱點
　　AI概念指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對72個概念指數(shù)打分并構建周頻調倉策略，每周選取10個概念指數(shù)等權配置。模型2018年初回測以來年化收益率為20.71%，相對等權基準年化超額收益率為15.77%。截至2024年7月26日，模型未來一周將持有醫(yī)藥商業(yè)精選、銀行精選、證券精選、水產等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動模型未來一周將持有上證央企、上證金融、360非銀、綠色能源等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動模型今年以來相對等權基準超額收益30.26%
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個中信行業(yè)打分并構建周頻調倉策略，每周選取5個行業(yè)等權配置。模型2017年初回測以來年化收益率為24.42%，相對等權基準年化超額收益率為23.43%，今年以來超額收益率為30.26%。截至2024年7月26日，模型未來一周將持有銀行、電力及公用事業(yè)、交通運輸、建筑、非銀行金融5個行業(yè)。
　　全頻段融合因子今年以來相對全A等權基準超額收益13.40%
　　截至2024年7月26日，全頻段融合因子今年以來5日RankIC均值為0.128，分10層TOP層相對全A等權基準的超額收益為13.40%，自2017年初回測以來5日RankIC均值為0.115，TOP層年化超額收益率為32.02%。根據(jù)全頻段融合因子構建的AI中證1000增強組合上周相對中證1000超額收益為1.30%，今年以來超額收益為2.16%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為23.27%，年化跟蹤誤差為6.04%，信息比率為3.85，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為3.08。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益-6.53%，相對中證500超額6.23%
　　截至2024年7月26日，文本FADT_BERT組合7月以來絕對收益為-5.33%，相對中證500超額收益-1.15%，今年以來絕對收益-6.53%，超額收益6.23%。自2009年初回測以來年化收益率39.30%，相對中證500超額年化收益32.84%，組合夏普比率1.38。
　　風險提示：通過人工智能模型構建選股策略是歷史經驗的總結，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。