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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-240815
上傳日期:   2024/8/15 大?。?/td>   527KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(8月14日),三大指數(shù)震蕩走低,創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%創(chuàng)本輪調(diào)整新低,市場連續(xù)出現(xiàn)地量。上證指數(shù)收跌0.6%報(bào)2850.65點(diǎn),萬得全A跌0.82%。市場成交額4803.1億元,連續(xù)3日不足5000億元。大基建概念連續(xù)走強(qiáng),水利、民爆方向聯(lián)動拉升,西藏天路、高爭民爆、保利聯(lián)合均走出2連板,勘設(shè)股份漲停。AI眼鏡概念股爆發(fā),博士眼鏡、碩貝德、卓翼科技、亞世光電等漲停。網(wǎng)絡(luò)游戲概念股反彈,富春股份漲15%,凱撒文化、名臣健康漲停。下跌板塊中,石化、券商、鋼鐵、半導(dǎo)體、醫(yī)藥跌幅靠前,光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈走弱。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為63萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為65萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為9萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.93,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.89,近90日分位數(shù)為45.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.85,近90日分位數(shù)為33.33%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為10.56%,近90日分位數(shù)為51.11%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為13.67%,近90日分位數(shù)為70.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為13.54%,近90日分位數(shù)為68.89%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為12.48%,滬市300ETF期權(quán)為13.52%,深市300ETF期權(quán)為13.66%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報(bào)18.12點(diǎn),近90日分位數(shù)為84.44%,處于近期較高位置。
  
 
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