>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240920
| 上傳日期: |
2024/9/20 |
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| 526KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周四(9月19日),大盤全天下探回升,三大指數(shù)集體放量收漲,滬指1個月來首次連續(xù)收紅。盤面上,在早盤積累不俗漲勢后,下午盤市場未能跟進(jìn)一步,指數(shù)層面基本與午盤持平,鋼鐵、新冠藥、信創(chuàng)等滯漲行業(yè)獲輪動機會,貴州茅臺尾盤再度下行收跌。全天近4800股飄紅,整體看是一個賣壓極輕的普漲行情。截至收盤,上證指數(shù)漲0.69%報2736.02點,深證成指漲1.19%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.85%,萬得全A漲1.3%,萬得A500漲0.94%。A股全天成交6295.9億元,環(huán)比放量近1500億。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為184萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為160萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為30萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.77,近90日分位數(shù)為4.44%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.79,近90日分位數(shù)為14.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.91,近90日分位數(shù)為44.44%,處于近期中等位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為10.49%,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為11.10%,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為11.15%,近90日分位數(shù)為52.22%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.23%,滬市300ETF期權(quán)為14.57%,深市300ETF期權(quán)為15.07%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報18.23點,近90日分位數(shù)為83.33%,處于近期較高位置。
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