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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2024年9月20日，滬深300、中證1000、上證50以及中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升貼水率分別為-0.50%、-0.35%、-0.53%以及-0.32%。
　　兩融情況：截至2024年9月19日，兩融余額為13739.34億元，其中融資余額為13640.71億元，融券余額為98.63億元。整體來(lái)看，截至2024年9月19日，本周融資凈買(mǎi)入額及融券凈賣(mài)出額分別為7.33億元、-0.46億元，相較于上周（-110.56億元、-7.35億元）均有所上升；分行業(yè)來(lái)看，本周融資凈買(mǎi)入額較高的行業(yè)包括通信、基礎(chǔ)化工，分別為2.99億元、2.77億元；融券凈賣(mài)出額較高的行業(yè)有家電、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工、石油石化，分別為0.08億元、0.07億元、0.06億元、0.06億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)5.11億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模113.92億元。
　　公募基金倉(cāng)位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2024年9月20日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均倉(cāng)位78.51%，相較于上一周減倉(cāng)0.24%。
　　分行業(yè)來(lái)看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉(cāng)醫(yī)藥、輕工制造、銀行等行業(yè)，倉(cāng)位分別增加0.05%、0.05%及0.04%。最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉(cāng)電力及公用事業(yè)、電子、機(jī)械等行業(yè)，倉(cāng)位分別下降0.07%、0.05%及0.04%。
　　根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)藥、國(guó)防軍工本周分別下跌0.79%及0.15%，但呈現(xiàn)逆勢(shì)加倉(cāng)態(tài)勢(shì)，有色金屬、電力及公用事業(yè)分別上漲5.27%、0.41%，但整體呈現(xiàn)主動(dòng)減倉(cāng)態(tài)勢(shì)。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來(lái)看，近一周1/PB、PS等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為6.42%、以及-12.39%；凈資產(chǎn)負(fù)債率、速動(dòng)比率、歸母凈利潤(rùn)比負(fù)債等因子表現(xiàn)較差。近一個(gè)月PS、小市值因子表現(xiàn)較好，IC分別為-7.12%、-5.67%；凈利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等因子表現(xiàn)較差。從多頭收益相對(duì)于萬(wàn)得全A的超額表現(xiàn)來(lái)看，最近一周1/PB、1/PE、股息率等因子表現(xiàn)較好，多頭組合近一周累計(jì)超額為1.50%、1.00%、0.87%；最近一月小市值、PS、ROE環(huán)比等因子表現(xiàn)優(yōu)異，累計(jì)超額分別為3.57%、2.79%、2.74%；最近一年小市值因子、1/PE因子表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為12.14%、14.01%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。