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>> 華泰期貨-股票期權日報-241016
上傳日期:   2024/10/16 大?。?/td>   531KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(10月15日),三大指數(shù)沖高回落,午后持續(xù)走低,上證指數(shù)收跌2.53%報3201.29點,深證成指跌2.53%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.22%,科創(chuàng)50跌2.93%,北證50跌1.56%,萬得全A跌2.25%,中證A500跌2.47%。市場成交額超1.6萬億元,超4400股下跌。軍工信息化指數(shù)大漲,北方長龍、雷電微力20cm漲停??缇持Ц陡拍罟赡鎰莘磸?,青島金王漲停。電商題材震蕩走高,凱淳股份20cm漲停。鴻蒙概念反復活躍,華立股份3連板。銅纜高速連接指數(shù)局部走強,沃爾核材觸及漲停。下跌方面,油氣、煤炭、有色等周期股集體調(diào)整,券商、白酒、家電跌幅居前。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為197萬張,滬市300ETF期權成交量為190萬張,深市300ETF期權成交量為27萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.82,近90日分位數(shù)為25.56%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.95,近90日分位數(shù)為84.44%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報0.76,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為49.99%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權為59.83%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權為61.28%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為21.79%,滬市300ETF期權為23.00%,深市300ETF期權為23.62%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報19.70點,近90日分位數(shù)為82.22%,處于近期較高位置。
 
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