>> 華泰期貨-股指期貨日報：北向資金三季度增持，股指沖高回落-241016
| 上傳日期： |
2024/10/16 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
蔡劭立,高聰 |
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策略摘要
海外方面，10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)超預期下滑至負數(shù)區(qū)間，三大股指全線收跌。北向資金三季度明顯增持，持股市值創(chuàng)近一年新高，其中增持最多的是高股息和低估值板塊。股指處在巨大漲幅之后的縮小波動率階段，當前的波動屬于正常范疇，政策推進速度較快，且更多部委加入政策落地行列，股指維持逢低做多策略，關注周四的住建部發(fā)布會。
核心觀點
■市場分析
增量政策有望繼續(xù)出臺。宏觀方面，國新辦將于10月17日上午10時舉行新聞發(fā)布會，請住建部部長和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局負責人介紹促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關情況，并答記者問。海外方面，美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-11.9，預期3.85，前值11.5。其中，制造業(yè)就業(yè)指數(shù)4.1，前值-5.7；制造業(yè)新訂單指數(shù)-10.2，前值9.4；制造業(yè)價格獲得指數(shù)10.8，前值7.4。。
指數(shù)沖高回落?，F(xiàn)貨市場，A股三大指數(shù)沖高回落，滬指守住3200點，創(chuàng)業(yè)板指跌3.22%。行業(yè)方面，板塊指數(shù)基本收綠，僅國防軍工小幅收漲，美容護理、有色金屬、非銀金融、食品飲料行業(yè)跌幅居前。市場成交額與前一個交易日相近，當日滬深兩市成交金額為1.63萬億元。截至三季度末，北向資金共持有3341只個股，合計持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元，與8月16日數(shù)據(jù)相比，持股量增加73.79億股，持股市值增加近5000億元，創(chuàng)近一年新高。分行業(yè)來看，銀行、電力設備、公用事業(yè)行業(yè)增持數(shù)量最多。美股方面，三大股指全線收跌。
期指成交下降。期貨市場，期指當月合約基差回落。成交持倉方面，當日股指期貨成交量、持倉量均下降。
■策略
單邊：IH2412、IM2412買入套保
■風險
若國內政策落地不及預期、海外貨幣政策超預期、地緣風險升級，股指有下行風險
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