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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-241024
上傳日期:   2024/10/24 大?。?/td>   532KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(10月23日),三大指數(shù)漲跌不一,滬指錄得四連升重返3300點。上證指數(shù)收漲0.52%報3302.8點,深證成指漲0.16%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%,北證50漲4.24%,科創(chuàng)50跌0.68%,萬得全A漲0.35%,萬得A500漲0.48%,中證A500漲0.42%,市場成交額逼近2萬億。光伏產(chǎn)業(yè)鏈午后爆發(fā),海優(yōu)新材20cm漲停,通威股份、TCL中環(huán)等多股漲停。風(fēng)電低空經(jīng)濟概念低開高走,上工申貝、恒天海龍等漲停。汽車整車股走高,賽力斯等漲停。重組概念股震蕩上漲,光智科技等漲停。CPO概念股活躍,太辰光20cm漲停。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為170萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為142萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.61,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.63,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.76,近90日分位數(shù)為8.89%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為50.28%,近90日分位數(shù)為96.67%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為60.42%,近90日分位數(shù)為96.67%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為61.50%,近90日分位數(shù)為96.67%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為22.92%,滬市300ETF期權(quán)為24.49%,深市300ETF期權(quán)為25.65%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于95%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于95%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于95%價位。
  6.VIX方面,最新價報18.20點,近90日分位數(shù)為71.11%,處于近期較高位置
 
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