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華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-241108
上傳日期:
2024/11/8
大?。?/td>
527KB
格式:
pdf 共6頁
來源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
高天越
下載權(quán)限:
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市場(chǎng)分析
周四(11月7日),滬指漲逾2%,劍指3500點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指大漲近4%。大消費(fèi)、房地產(chǎn)全天活躍,券商、保險(xiǎn)午后加入上漲隊(duì)伍。上證指數(shù)收漲2.57%報(bào)3470.66點(diǎn),深證成指漲2.44%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.75%,北證50漲3.39%,科創(chuàng)50漲3.04%,萬得全A漲2.53%,萬得A500漲2.77%,中證A500漲2.46%。市場(chǎng)成交2.56萬億元,逾4500股上漲。券商引領(lǐng)大金融午后崛起,中信證券漲停創(chuàng)新高。大消費(fèi)集體回暖,瀘州老窖、中央商場(chǎng)、永輝超市等多股漲停。地產(chǎn)股持續(xù)走強(qiáng),華夏幸福9連板。高位股延續(xù)跌勢(shì),青島金王、松發(fā)股份、海能達(dá)等跌停。
期權(quán)分析
1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為191萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為152萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為21萬張。
2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.65,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.72,近90日分位數(shù)為14.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.81,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置。
3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為24.62%,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為27.30%,近90日分位數(shù)為74.44%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為26.92%,近90日分位數(shù)為74.44%,處于近期較高位置。
4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為29.74%,滬市300ETF期權(quán)為29.76%,深市300ETF期權(quán)為29.90%。
5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于95%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于95%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于95%價(jià)位。
6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)16.27點(diǎn),近90日分位數(shù)為41.67%,處于近期中等位置。
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