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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-241128
上傳日期:   2024/11/28 大?。?/td>   528KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越,李逸資
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市場分析
  周三(11月27日),大盤低開后下探后單邊回升,滬指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙回收整數(shù)點(diǎn)位。盤面上,下午盤市場繼續(xù)反彈,場內(nèi)拋壓極輕,谷子經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)發(fā)酵帶動(dòng)傳媒其他細(xì)分跟進(jìn),大金融維持高位震蕩,低空經(jīng)濟(jì)、鋰電池等連續(xù)調(diào)整的熱門題材也先后回暖。全天超4300股飄紅,逾百股漲停,三大指數(shù)三連陰后迎來普漲反彈。截至收盤,上證指數(shù)漲1.53%報(bào)3309.78點(diǎn),深證成指漲2.25%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.73%,北證50漲0.57%,科創(chuàng)50漲3.61%,萬得全A漲1.86%,萬得A500漲1.71%,中證A500漲1.85%。A股全天成交1.49萬億元,環(huán)比略增。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為161萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為136萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為16萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.77,近90日分位數(shù)為36.67%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.87,近90日分位數(shù)為58.89%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.97,近90日分位數(shù)為61.11%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為22.57%,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為23.32%,近90日分位數(shù)為67.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為22.85%,近90日分位數(shù)為68.89%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為19.36%,滬市300ETF期權(quán)為20.07%,深市300ETF期權(quán)為20.49%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.10點(diǎn),近90日分位數(shù)為4.44%,處于近期較低位置
 
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