>> 招商期貨-CTA市場跟蹤周報：CTA小幅波動，短期內(nèi)仍偏多套利-241126
| 上傳日期： |
2024/11/26 |
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| 4200KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
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市場回顧
商品市場整體上行
本周商品市場整體上行。分板塊來看，南華貴金屬指數(shù)上漲4.41%，南華黑色指數(shù)上漲2.02%，南華能化指數(shù)上漲1.94%，南華工業(yè)品指數(shù)上漲1.70%，南華有色金屬指數(shù)上漲0.14%，南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌1.32%。
CTA各細(xì)分策略小幅波動
上周各細(xì)分策略小幅波動，招商期貨CTA中短周期策略指數(shù)上漲0.01%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比45%，招商期貨CTA中長周期策略指數(shù)上漲0.06%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比39%。招商期貨期貨套利策略指數(shù)上漲下跌0.02%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比50%。
風(fēng)險提示：歐洲衰退超預(yù)期，美國降息超預(yù)期延后，國內(nèi)政策不及預(yù)期，模型失效，市場主流策略偏移
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