久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

廣發(fā)金工Alpha因子數(shù)據(jù)庫(kù)。本數(shù)據(jù)庫(kù)基于mysql8.0建立，整體框架如右圖1所示，覆蓋廣發(fā)金工團(tuán)隊(duì)十余年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)深厚積累的基本面因子、Level-1中高頻因子、Level-2高頻因子、機(jī)器學(xué)習(xí)因子、另類數(shù)據(jù)因子等，為多空策略、指數(shù)增強(qiáng)、ETF輪動(dòng)、資產(chǎn)配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子庫(kù)支持。
　　廣發(fā)金工團(tuán)隊(duì)自有100TB級(jí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、高性能CPU/GPU算力服務(wù)器，擁有Wind、天軟、通聯(lián)等多個(gè)可靠的數(shù)據(jù)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)因子高效研發(fā)和動(dòng)態(tài)更新。
　　Alpha因子表現(xiàn)分析。本報(bào)告對(duì)上述數(shù)據(jù)庫(kù)中的Alpha因子在全市場(chǎng)、滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板板塊，分別以月度、周度換倉(cāng)進(jìn)行選股表現(xiàn)分析。本文數(shù)據(jù)截止日期為2024/12/31。
　　深度學(xué)習(xí)因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)、月度換倉(cāng)條件下，DL_1因子在近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別為16.78%、16.61%、10.03%、13.56%，歷史勝率為87.49%。fimage因子在近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別4.60%、0.79%、3.66%、5.36%，歷史勝率為78.93%。各因子的分板塊表現(xiàn)詳見(jiàn)本報(bào)告正文。
　　29個(gè)Level-2高頻因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)中、月度換倉(cāng)條件下，近期表現(xiàn)最好的Level-2因子是shortbuy_longsell因子，其在近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別5.91%、19.06%、10.47%、10.12%。各因子的周度換倉(cāng)及分板塊表現(xiàn)詳見(jiàn)本報(bào)告正文。
　　55個(gè)分鐘頻因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)中、月度換倉(cāng)條件下，近期表現(xiàn)最好的分鐘頻因子是ret_open2AH2因子，其近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別17.72%、9.97%、7.26%、6.06%。各因子的周度換倉(cāng)及分板塊表現(xiàn)詳見(jiàn)本報(bào)告正文。
　　45個(gè)風(fēng)格因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)中、月度換倉(cāng)條件下，近期表現(xiàn)最好的風(fēng)格因子是一個(gè)月股價(jià)反轉(zhuǎn)因子，其近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別-14.56%、-8.88%、-8.48%、-6.54%。各因子的周度換倉(cāng)及分板塊表現(xiàn)詳見(jiàn)本報(bào)告正文。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）本文所述模型用量化方法通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，所得結(jié)論與規(guī)律在市場(chǎng)政策、環(huán)境變化時(shí)存在失效風(fēng)險(xiǎn)；（2）本文策略在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易行為改變時(shí)有可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)；（3）因量化模型不同，本文提出的觀點(diǎn)可能與其他量化模型結(jié)論存在差異。