>> 國泰君安期貨-國債期貨：警惕情緒面擾動密集階段，區(qū)間震蕩仍將延續(xù)-250110
| 上傳日期： |
2025/1/10 |
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| 585KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪,林致遠(yuǎn) |
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【基本面跟蹤】
1月9日，國債期貨收盤集體下跌，30年期主力合約跌0.53%，10年期主力合約跌0.22%，5年期主力合約跌0.22%，2年期主力合約跌0.14%。
國債期貨指數(shù)為1.0。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為-0.15%，策略近20日累加收益為0.35%，近60日累加收益為1.52%，近120日累加收益為1.36%，近240日累加收益為3.25%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.58%，深成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.11%，北證50指數(shù)漲1.58%。全市場成交額11295億元，較上日縮量1281億元。全市場超2700只個股上漲。
資金方面，隔夜shibor報1.5470%，上漲2.40個基點(diǎn)；7天shibor報1.6320%，上漲5.20個基點(diǎn)；14天shibor報1.6800%，上漲3.00個基點(diǎn)；1月shibor報1.6310%，下跌0.50個基點(diǎn)；3月shibor報1.6450%，下跌0.70個基點(diǎn)。
2年期活躍CTD券為240019.IB，IRR為1.53%，5年期活躍CTD券為240008.IB，IRR為1.41%，10年期活躍CTD券為240018.IB，IRR為1.56%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為0.98%，目前R007約1.6286%。
貨幣市場方面，1月8日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交26億元，增加1.54%。其中，隔夜收于1.40%，與上一交易日持平，7天收于1.62%，較前一交易日上漲12bp；中期方面，14天收于1.65%，與上一交易日持平；長期方面，1個月收于1.60%，較前一交易日上漲3bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y、5Y和30Y期中債收益率分別上行4.25BP、0.53BP和1.00BP至1.09%、1.39%和1.87%；10Y期下移0.24BP至1.61%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y和3Y期分別上行2.24BP、1.15BP和2.29BP至1.62%、1.66%和1.72%；5Y期下移0.35BP至1.83%）。
分機(jī)構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募減少3.51%；外資減少2.19%，理財子減少2.82%；周度變化：私募增加4.99%；外資減少4.93%，理財子減少5.11%
【宏觀及行業(yè)新聞】
央行1月9日開展1億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.50%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，因今日有248億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠207億元。
2024年12月份，全國居民消費(fèi)價格同比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農(nóng)村持平；食品價格下降0.5%，非食品價格上漲0.2%；消費(fèi)品價格下降0.2%，服務(wù)價格上漲0.5%。12月份，全國居民消費(fèi)價格環(huán)比持平。其中，城市持平，農(nóng)村下降0.1%；食品價格下降0.6%，非食品價格上漲0.1%；消費(fèi)品價格下降0.1%，服務(wù)價格上漲0.1%。2024年全年，全國居民消費(fèi)價格比上年上漲0.2%。(國家統(tǒng)計局)
【趨勢強(qiáng)度】
國債期貨趨勢強(qiáng)度：0。
注：趨勢強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
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