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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年3月28日，滬深300、中證1000、中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升水率為0.16%，0.89%，0.78%。上證50股指期貨均處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格），貼水率為0.03%。
　　兩融情況：截至2025年3月27日，兩融余額為19210.07億元，其中融資余額為19096.44億元，融券余額為113.63億元。整體來看，截至2025年3月27日，本周融資凈買入額為-108.71億元，相較于上周（86.51億元）有所下降，本周融券凈賣出額為0.84億元，相較于上周（-8.93億元）有所上升；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括基礎(chǔ)化工、有色金屬、電力及公用事業(yè)，分別為13.22億元、7.99億元、7.48億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有醫(yī)藥和國(guó)防軍工，分別為0.19億元和0.17億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)116.29億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模501.88億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2025年3月28日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均倉位84.51%，相較于上一周加倉0.09%。分行業(yè)來看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉計(jì)算機(jī)、汽車、醫(yī)藥，倉位分別上升0.39%、0.19%、0.14%。最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉基礎(chǔ)化工、機(jī)械、電子等行業(yè)，倉位分別下降0.24%、0.17%、0.09%。根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來看，農(nóng)林牧漁上周指數(shù)漲幅明顯但出現(xiàn)主動(dòng)減倉的趨勢(shì)，倉位下降0.09%；此外TMT板塊中計(jì)算機(jī)跌幅較大，但整體加倉幅度較大，周期板塊中煤炭跌幅較低但出現(xiàn)主動(dòng)減倉的趨勢(shì)。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周EP、股息率、反轉(zhuǎn)因子（20日收益因子）等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為27.89%、27.99%、-5.65%；對(duì)數(shù)市值、速動(dòng)比率、流動(dòng)比率等因子表現(xiàn)較差，IC分別為14.79%、-1.83%、-1.74%。從多頭收益相對(duì)于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，本周ROIC因子表現(xiàn)優(yōu)異。ROIC因子超額收益為1.13%。此外，ROETTM和EP表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為1.00%、1.10%
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。