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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)大多下跌。北證50上漲0.92%，滬深300下跌2.87%，上證指數(shù)下跌3.11%，中證800下跌3.30%，中證500下跌4.52%，深證成指下跌5.13%，中證1000下跌5.50%，創(chuàng)業(yè)板指下跌6.73%，中證2000下跌7.01%。
　　從行業(yè)來(lái)看，本周農(nóng)林牧漁，商貿(mào)零售，國(guó)防軍工，消費(fèi)者服務(wù)，食品飲料等行業(yè)表現(xiàn)居前；電力設(shè)備及新能源，通信，傳媒，機(jī)械，鋼鐵等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周非線性市值因子、流動(dòng)性因子和Beta因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為2.00%、-2.51%和-1.47%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周60日成交額、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、20日換手率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周對(duì)數(shù)市值、60日成交額、20日非流動(dòng)性沖擊因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周60日成交額、20日成交額、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周60日換手率、60日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、60日換手率波動(dòng)因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周60日成交額、單季度毛利率、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周60日非流動(dòng)性沖擊、20日非流動(dòng)性沖擊、前十大股東持股比例因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.56%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.61%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.25%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為泰康半導(dǎo)體量化選股A（020476.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為工銀絕對(duì)收益A（000667.OF）。
　　 4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.56%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.28%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.36%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.38%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.21%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。