>> 華寶證券-量化數(shù)據(jù)看板跟蹤周報：市場進(jìn)入降波階段，風(fēng)格穩(wěn)定性上升-250423
| 上傳日期： |
2025/4/23 |
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| 686KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華寶證券 |
| 評級： |
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作者： |
程秉哲,柏逸凡 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點(diǎn)
報告統(tǒng)計時間為2025.04.14-2025.04.18。
上周A股市場震蕩反彈，主要指數(shù)大盤指數(shù)上漲。主要受到國家隊增量資金以及政策預(yù)期的影響。國務(wù)院常務(wù)會議指出，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，著力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)外貿(mào),著力促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需，著力優(yōu)結(jié)構(gòu)提質(zhì)量，做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。會議另指出，要“持續(xù)”穩(wěn)定股市，“持續(xù)”推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
市場風(fēng)格方面，大小盤風(fēng)格仍以大盤為主，價值成長風(fēng)格偏向價值；風(fēng)格波動方面，大小盤風(fēng)格波動與價值成長風(fēng)格波動均有所下降。
市場結(jié)構(gòu)方面，上周，行業(yè)指數(shù)超額收益離散度下降，行業(yè)輪動速度低位持平，交易集中度方面，前100個股成交額占比與前5行業(yè)成交額占比均有所下降，顯示個股與行業(yè)成交集中度下行。
市場活躍度方面，由于關(guān)稅政策導(dǎo)致前期波動率大幅上行，現(xiàn)在指數(shù)波動率在高位緩慢下行，換手率也從前期的迅速升高有所回落。
風(fēng)險提示：本報告根據(jù)歷史公開數(shù)據(jù)及定期報告整理，存在失效風(fēng)險，不代表對基金未來資產(chǎn)配置情況的預(yù)測，不構(gòu)成投資建議；報告研究依賴數(shù)據(jù)可靠性、研究假設(shè)和估算方法，結(jié)果可能存在偏差。
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