>> 華寶證券-ETF策略指數(shù)跟蹤周報-250512
| 上傳日期： |
2025/5/12 |
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| 1197KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
華寶證券 |
| 評級： |
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作者： |
程秉哲,衛(wèi)以諾 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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華寶研究大小盤輪動ETF策略指數(shù)：華寶研究大小盤輪動ETF策略指數(shù)利用多維度技術(shù)指標(biāo)因子，采用機器學(xué)習(xí)模型對申萬大盤指數(shù)和申萬小盤指數(shù)的收益差進(jìn)行預(yù)測。模型周度輸出信號，預(yù)測下一周指數(shù)的強弱，并根據(jù)結(jié)果決定持倉，獲取相對市場的超額回報。截至2025/5/9，2024年以來超額收益為17.22%，近一月超額收益為0.12%，近一周超額收益為0.02%
華寶研究SmartBeta增強ETF策略指數(shù)：華寶研究SmartBeta增強ETF策略指數(shù)利用量價類指標(biāo)對自建barra因子進(jìn)行擇時，再依據(jù)ETF在9大barra因子上的暴露度，將擇時信號映射到ETF上，以求獲得超越市場的收益。ETF的選取涵蓋了主流寬基指數(shù)ETF以及一些風(fēng)格、策略ETF。截至2025/5/9，2024年以來超額收益為17.34%，近一月超額收益為-0.23%，近一周超額收益為0.43%。
華寶研究量化風(fēng)火輪ETF策略指數(shù)：華寶研究量化風(fēng)火輪ETF策略指數(shù)從多因子角度出發(fā)，包含對中長期基本面維度的把握、短期市場趨勢的跟蹤以及市場各類參與者的行為分析，通過估值與擁擠度信號來提示行業(yè)風(fēng)險，多維度挖掘具有潛力的板塊，獲得相對市場的超額收益。截至2025/5/9，2024年年以來超額收益為1.56%，近一月超額收益為0.27%，近一周超額收益為0.94%。
華寶研究量化平衡術(shù)ETF策略指數(shù)：華寶研究量化平衡術(shù)ETF策略指數(shù)采用多因子體系，囊括經(jīng)濟基本面、流動性、技術(shù)面和投資者行為四大類因子，構(gòu)建量化擇時系統(tǒng)，對權(quán)益市場進(jìn)行趨勢研判。對市場大小盤風(fēng)格建立預(yù)測模型，以調(diào)整權(quán)益市場倉位分布。綜合擇時和輪動獲取相對市場的超額收益。截至2025/5/9，2024年以來超額收益為1.19%，近一月超額收益為-2.76%，近一周超額收益為-1.17%。
華寶研究熱點跟蹤ETF策略指數(shù)：華寶研究熱點跟蹤ETF策略指數(shù)根據(jù)市場情緒分析、行業(yè)重大事件跟蹤、投資者情緒和專業(yè)觀點、政策和法規(guī)變動以及歷史演繹等策略，及時跟蹤并挖掘熱點指數(shù)標(biāo)的產(chǎn)品，構(gòu)建能夠及時捕捉市場熱點的ETF組合，為投資者提供短期市場趨勢的參考，并幫助他們做出更為明智的投資決策。截至2025/5/9，近一月超額收益為-3.20%，近一周超額收益為-0.92%。
華寶研究債券ETF久期策略指數(shù)：華寶研究債券ETF久期策略指數(shù)采用債券市場流動性指標(biāo)、量價指標(biāo)，篩選較為有效的擇時因子，并通過機器學(xué)習(xí)的方法對債券收益率進(jìn)行預(yù)測，當(dāng)預(yù)期收益率低于一定閾值時，減少債券投資組合中長久期的倉位，從而提升組合長期收益和回撤控制能力。截至2025/5/9，近一月超額收益為0.23%，近一周超額收益為-0.02%。
風(fēng)險提示：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn);本報告根據(jù)歷史公開數(shù)據(jù)及定期報告整理，不代表對基金未來資產(chǎn)配置情況的預(yù)測，不構(gòu)成投資建議。本報告策略結(jié)果基于對應(yīng)模型計算，需警惕模型失效的風(fēng)險，僅供研究參考，不構(gòu)成投資建議
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