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今年以來AI量價因子多頭超額14.07%，中證1000增強超額8.24%
　　截至2025年5月23日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為14.07%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.42%，5日RankIC均值0.116。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合本周超額收益為1.93%，今年以來超額收益為8.24%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為22.17%，年化跟蹤誤差為6.07%，信息比率為3.65，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.93。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：今年以來超額11.23%，下周推薦中證中藥等
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.26%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為13.25%，今年以來超額11.23%。截至2025年5月23日，模型未來一周將推薦持有中證中藥、中證紅利、上證金融、CS電池等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動未來一周將推薦持有銀行精選、萬得微盤股、中藥精選、發(fā)電設(shè)備等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動模型：下周推薦銀行、家電等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.11%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為20.97%。截至2025年5月23日，模型未來一周將持有銀行、家電、石油石化、工業(yè)金屬、電力及公用事業(yè)5個行業(yè)。
　　文本選股組合今年以來絕對收益-1.71%，相對中證500超額-0.44%
　　截至2025年5月23日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益1.69%，相對中證500超額收益1.31%，今年以來絕對收益-1.71%，超額收益-0.44%。自2009年初回測以來年化收益率39.32%，相對中證500超額年化收益31.78%，組合夏普比率1.36。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。