>> 國泰君安期貨-國債期貨：債市情緒仍偏弱，警惕情緒面擾動-250527
| 上傳日期： |
2025/5/27 |
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| 574KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪,林致遠 |
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【基本面跟蹤】
5月26日，國債期貨收盤多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.13%，5年期主力合約漲0.01%，2年期主力合約漲0.03%，10年期主力合約基本持穩(wěn)。
國債期貨指數(shù)為-0.12。量價因子看多，基本面因子看空。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.04%，近60日累加收益為-0.53%，近120日累加收益為0.14%，近240日累加收益為1.27%。
權(quán)益市場方面，市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，寧德時代跌近5%。截至收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.8%。盤面上，市場熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3700只個股上漲。
資金方面，隔夜shibor報1.5060%，較前一交易日下跌5.9bp，7天shibor報1.5790%，較前一交易日上漲2.7bp；14天shibor報1.6880%，較前一交易日下跌0.3bp；1個月shibor報1.6120%，較前一交易日上漲0.1bp。
2年期活躍CTD券為250006.IB，IRR為1.89%，5年期活躍CTD券為240020.IB，IRR為1.89%，10年期活躍CTD券為220010.IB，IRR為1.94%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為1.69%，目前R007約1.6266%。
貨幣市場方面，5月26日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交24億元，增加1.94%。其中，隔夜收于1.44%，較前一交易日下跌1bp，7天收于1.51%，較前一交易日下跌8bp；中期方面，14天收于1.69%，較前一交易日上漲2bp；長期方面，1個月收于1.66%，與上一交易日持平。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.03-0.54BP（2Y期下移0.54BP至1.47%；5Y期下移0.24BP至1.56%；10Y期下移0.03BP至1.72%；30Y期下移0.10BP至1.89%。信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M期上行5.00BP至1.74%；1Y期下移6.00BP至1.69%；3Y期上行3.00BP至1.78%；5Y期下移0.20BP至1.99%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
5月26日，央行今日開展3820億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。
【趨勢強度】
國債期貨趨勢強度：0。
注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
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