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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)均上漲。創(chuàng)業(yè)板指上漲2.32%，中證2000上漲2.29%，中證1000上漲2.10%，中證500上漲1.60%，深證成指上漲1.42%，北證50上漲1.30%，上證指數(shù)上漲1.13%，中證800上漲1.07%，滬深300上漲0.88%。
　　從行業(yè)來(lái)看，通信、有色金屬、電子、計(jì)算機(jī)、綜合金融等行業(yè)表現(xiàn)居前；鋼鐵、煤炭、交通運(yùn)輸、食品飲料、家電等行業(yè)表現(xiàn)居后
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周Beta因子、規(guī)模因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為2.61%和-2.11%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度EP、單季度ROE、單季度ROA因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周單季度ROE同比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、20日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度EP、單季度ROE、單季度ROE同比因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周單季度ROE同比、單季度ROA同比、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增速因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周對(duì)數(shù)市值、單季度EP、60日偏度因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周對(duì)數(shù)市值、20日反轉(zhuǎn)、20日特異度因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.08%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.07%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.31%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為匯安成長(zhǎng)優(yōu)選A（005550.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為中郵絕對(duì)收益策略（002224.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.35%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.52%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.29%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.25%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.14%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。