>> 國泰君安期貨-商品期權日報-250609
| 上傳日期： |
2025/6/10 |
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| 678KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張銀 |
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期權策略
1.1黃金看漲期權持倉占比上升，伴隨著波動率和偏度回落，可考慮繼續(xù)持有賣出虛值看漲期權同時買入虛值看跌期權的風險逆轉(zhuǎn)組合；
1.2螺紋鋼和鐵礦石的波動率均處于極低水平，偏度上來說螺紋鋼更有上升空間，可考慮買入螺紋的看漲期權，適當進行波段交易對沖時間價值成本。
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