>> 國泰海通證券-高頻選股因子周報：高頻因子上周表現(xiàn)強勢，買入意愿與大單表現(xiàn)最為搶眼。深度學習因子依然強勢，AI增強組合上周繼續(xù)正超額收益-250622
| 上傳日期： |
2025/6/22 |
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| 1861KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,余浩淼 |
| 下載權限： |
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投資要點：
高頻因子上周表現(xiàn)強勢，買入意愿與大單表現(xiàn)最為搶眼：日內(nèi)高頻偏度因子上周、6月、2025年多空收益為0.62%，1.99%，15.25%。日內(nèi)下行波動占比因子上周、6月、2025年多空收益為0.72%，1.89%，12.88%。開盤后買入意愿占比因子上周、6月、2025年多空收益為0.99%，1.08%，10.67%。開盤后買入意愿強度因子上周、6月、2025年多空收益為1.2%，1.68%，12.23%。開盤后大單凈買入占比因子上周、6月、2025年多空收益為1.09%，1.37%，13.58%。開盤后大單凈買入強度因子上周、6月、2025年多空收益為0.71%，0.63%，7.01%。日內(nèi)收益因子上周、6月、2025年多空收益為1.86%，2.17%，12.71%。尾盤成交占比因子上周、6月、2025年多空收益為-0.17%，0.31%，4.88%。平均單筆流出金額占比因子上周、6月、2025年多空收益為-0.45%，-0.79%，-0.75%。大單推動漲幅因子上周、6月、2025年多空收益為0.93%，1.17%，6.05%。
深度學習因子依然強勢：GRU(10,2)+NN(10)因子上周、6月、2025年多空收益為0.66%，2.88%，19.09%，多頭超額收益為0.24%，1.21%，-0.77%。GRU(50,2)+NN(10)因子上周、6月、2025年多空收益為0.42%，2.78%，21.35%，多頭超額收益為0.3%，1.62%，-0.74%。多顆粒度模型（5日標簽）因子上周、6月、2025年多空收益為1.93%，4.41%，33.89%，多頭超額收益為0.51%，1.76%，11.48%。多顆粒度模型（10日標簽）因子上周、6月、2025年多空收益為1.39%，4.11%，31.78%，多頭超額收益為0.15%，1.34%，10.4%。
AI增強組合上周繼續(xù)正超額收益：周度調(diào)倉的中證500 AI增強寬約束組合上周、6月、2025年的超額收益率分別為0.55%，-0.11%，8.23%。周度調(diào)倉的中證500 AI增強嚴約束組合上周、6月、2025年的超額收益率分別為0.26%，0.01%，5.76%。周度調(diào)倉的中證1000AI增強寬約束組合上周、6月、2025年的超額收益率分別為0.82%，0.83%，11.26%。周度調(diào)倉的中證1000 AI增強嚴約束組合上周、6月、2025年的超額收益率分別為0.39%，0.81%，13.23%。
風險提示。市場系統(tǒng)性風險、海外市場波動風險、模型誤設風險。
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