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★股指期貨行情簡評：
　　市場呈持續(xù)下跌走勢。分行業(yè)看，醫(yī)藥生物和電力設(shè)備貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要跌幅，醫(yī)藥生物和有色金屬貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)、中證500指數(shù)和中證1000指數(shù)的主要跌幅。各品種成交環(huán)比上漲、基差走強(qiáng)。(股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià))
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　股指期貨基差顯著走強(qiáng)，IC、IM分紅調(diào)整后貼水收斂至8.6%、12.1%。跨期價(jià)差的歷史趨勢性較強(qiáng)，基差收斂的趨勢拐點(diǎn)出現(xiàn)，反套趨勢還需要進(jìn)一步確認(rèn)，同時(shí)近月合約的貼水較深，跨期方向不明朗，跨期套利策略建議觀望；空頭套保建議持有近月合約對沖規(guī)避基差進(jìn)一步收斂風(fēng)險(xiǎn)。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周策略凈值明顯回撤，年化基差率、正套和動(dòng)量因子分別虧損0.5%、0.7%、0.5%（6倍杠桿）。年化基差率因子在IH、IF、IM上給出反套信號，在IC上給出正套信號。
　　跨品種套利時(shí)序策略凈值上周虧損0.1%。近期市場風(fēng)格反復(fù)，跨品種動(dòng)量信號表現(xiàn)平淡。各組合最新信號空倉。
　　★股指期貨擇時(shí)策略跟蹤：
　　日度擇時(shí)策略各模型上周盈利，單因子等權(quán)、OLS、XGB上周收益分別為0.2%、0%、1.2%。擇時(shí)模型看空信號有所加強(qiáng)，XGB模型看空各指數(shù)；OLS模型看多上證50、滬深300，看空中證500、中證1000。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘柺В?br>　　當(dāng)前小微盤的強(qiáng)勢和基差的深度貼水平衡有一定的脆弱性，警惕市場波動(dòng)上升導(dǎo)致貼水超預(yù)期收斂。