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期權(quán)選擇：ETF期權(quán)
　　期權(quán)策略：（1）ETF期權(quán)備兌策略；（2）垂直價(jià)差策略；（3）delta中性策略
　　資金配比：每個(gè)策略資金配100萬(wàn)，單策略最大資金使用率不超過(guò)60%，垂直價(jià)差策略不超過(guò)15%。
　　策略追蹤：收益主要來(lái)源是垂直價(jià)差和delta中性策略，且存在相互彌補(bǔ)，使得最大回撤大幅下降。備兌策略類(lèi)似于指數(shù)增強(qiáng)型策略，最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在行情大幅下跌。從今年以來(lái)的表現(xiàn)看，整體相對(duì)較穩(wěn)定。