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1.主要市場指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)絕大部分上漲。滬深300上漲1.54%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.50%，上證指數(shù)上漲1.40%，中證800上漲1.35%，深證成指上漲1.25%，中證500上漲0.81%，中證2000上漲0.59%，中證1000上漲0.56%，北證50下跌1.71%。
　　從行業(yè)來看，鋼鐵、銀行、建材、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)表現(xiàn)居前；綜合金融、計(jì)算機(jī)、綜合、交通運(yùn)輸、通信等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周Beta因子、波動(dòng)性因子、估值因子的表現(xiàn)尤為突出。因子多空收益分別為-2.89%、-2.31%和1.90%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度EP、BP、EP_TTM因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周單季度ROE、單季度ROE同比、EP_TTM因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度ROE、單季度EP、BP因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、BP、單季度毛利率因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度ROE、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、EP_TTM因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周BP、240日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.12%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.41%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.37%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績最好的為浙商匯金量化精選靈活（006449.OF ）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為中郵絕對收益策略（002224.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.63%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.10%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.70%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.16%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.36%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。