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★股指期貨行情簡(jiǎn)評(píng)：
　　市場(chǎng)呈上漲趨勢(shì)。分行業(yè)看，通信和電子貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)的主要漲幅，醫(yī)藥生物和食品飲料貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)的主要漲幅，醫(yī)藥生物和電子貢獻(xiàn)了中證500指數(shù)的主要漲幅，醫(yī)藥生物和汽車貢獻(xiàn)了中證1000指數(shù)的主要漲幅。
　　IM基差走強(qiáng)、成交環(huán)比下跌，其余品種基差走弱、成交環(huán)比上漲，IC、IM維持深貼水狀態(tài)。(股指期貨基差=期貨收盤(pán)價(jià)-現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià))
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　市場(chǎng)情緒偏強(qiáng)，基差近期小幅走強(qiáng)。近期基差與市場(chǎng)負(fù)相關(guān)性較強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)基差走勢(shì)將受到市場(chǎng)漲跌和市場(chǎng)風(fēng)格的影響，貼水環(huán)境下近月合約基差收斂提供安全墊，建議繼續(xù)關(guān)注跨期正套的交易機(jī)會(huì)。IC、IM多頭展期建持有近月合約，空頭建議持有遠(yuǎn)月合約。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周策略凈值漲跌不一，年化基差率、正套和動(dòng)量因子分別虧損0.3%、盈利0.4%、持平（6倍杠桿）。年化基差率因子在IH、IF上給出反套信號(hào)，在IC、IM上給出正套信號(hào)。
　　跨品種套利時(shí)序合成策略凈值上周盈利，其中盈利IC/IF、IF/IH配對(duì)貢獻(xiàn)。近期IM/IC日線趨勢(shì)比IC/IF流暢，IM/IC動(dòng)量信號(hào)表現(xiàn)優(yōu)于IC/IF。IC/IF最新信號(hào)100%倉(cāng)位多IC空IF，IM/IC推薦50%倉(cāng)位多IM空IC。
　　★股指期貨擇時(shí)策略跟蹤：
　　日度擇時(shí)策略各模型上周虧損，單因子等權(quán)、OLS、XGB上周分別虧損0.1%、1,4%、0%。擇時(shí)模型最新信號(hào)XGB模型看多滬深300看空其余指數(shù)。
　　★風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場(chǎng)環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘?hào)失效。