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今年以來AI量價因子多頭超額18.28%，中證1000增強超額14.91%
　　截至2025年7月25日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為18.28%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率31.23%，5日RankIC均值0.116。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合本周超額收益為0.30%，今年以來超額收益為14.91%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為22.36%，年化跟蹤誤差為6.04%，信息比率為3.70，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.96。
　　AI行業(yè)輪動模型：下周推薦石油石化、銀行等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.69%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為20.23%。截至2025年7月25日，模型未來一周將持有石油石化、銀行、工業(yè)金屬、農(nóng)林牧漁、家電5個行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：今年以來超額6.87%，下周推薦上證金融等
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.65%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.19%，今年以來超額6.87%。截至2025年7月25日，模型未來一周將推薦持有上證金融、中證中藥、中證紅利、大農(nóng)業(yè)等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動未來一周將推薦持有銀行精選、保險精選、豬產(chǎn)業(yè)、預(yù)制菜等指數(shù)。
　　文本選股組合今年以來絕對收益9.17%，相對中證500超額-0.85%
　　截至2025年7月25日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益4.50%，相對中證500超額收益-2.00%，今年以來絕對收益9.17%，超額收益-0.85%。自2009年初回測以來年化收益率39.73%，相對中證500超額年化收益31.34%，組合夏普比率1.38。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。