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1.主要市場指數(shù)與風格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部上漲。創(chuàng)業(yè)板指上漲8.58%，深證成指上漲4.55%，中證1000上漲4.09%，中證500上漲3.88%，中證2000上漲2.95%，中證800上漲2.77%，北證50上漲2.40%，滬深300上漲2.37%，上證指數(shù)上漲1.70%。
　　從行業(yè)來看，通信、綜合金融、非銀行金融、電子、計算機等行業(yè)表現(xiàn)居前；銀行、鋼鐵、紡織服裝、煤炭、建筑等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風格因子來看，最近一周Beta因子、規(guī)模因子、波動性因子的表現(xiàn)尤為突出。因子多空收益分別為3.80%、3.38%、3.09%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周單季度毛利率、單季度凈利潤率、單季度營業(yè)利潤率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日特異度、標準化預(yù)期外盈利、240日動量因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周240日動量、盈余公告次日開盤跳空超額、單季度營業(yè)利潤率因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周240日動量、60日動量、標準化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周60日特異度、單季度毛利率、單季度ROA因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周單季度ROA、單季度凈利潤率、單季度營業(yè)利潤率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.10%，中證500指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.60%，中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.61%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為同泰金融精選A（013490.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為中郵絕對收益策略（002224.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益1.46%，中證500指數(shù)增強組合近一周超額收益-0.45%，中證800指數(shù)增強組合近一周超額收益1.54%，中證1000指數(shù)增強組合近一周超額收益-1.21%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.29%。
　　風險提示：本報告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險。