>> 招商期貨-私募策略跟蹤周報：私募整體連續(xù)兩周負超額，另紅利指增超額顯著，建議減倉或對沖應對-250826
| 上傳日期： |
2025/8/27 |
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| 3989KB |
| 格式： |
pdf 共33頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧星 |
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總體情況
策略概況
從細分策略月度表現來看，截至2025-08-22，整體表現最好的三類為中證2000指增（+10.12%）、中證1000指增（+9.39%）和中證500指增（+9.05%）；表現最差的三類為混合中性（-0.66%）、500中性（-0.64%）和期權偏買權（-0.62%）。從主要指數月度表現來看，截至2025-08-22，表現最好的三個指數為科創(chuàng)50指數（+20.36%）、創(chuàng)業(yè)板指數（+15.50%）、TMT指數（+12.38%）；表現最差的三個指數為中證紅利（+2.09%）、微盤股指數（+7.24%）、上證指數（+7.47%）。從今年累計收益看，表現最好的三個指數是微盤股指數（+63.86%）、TMT指數（+33.34%）和中證2000（+27.72%），而表現最弱的三個指數是中證紅利（+0.97%）、滬深300（+9.97%）和中證A500（+11.12%）?？傮w而言，私募整體連續(xù)兩周負超額，另外紅利指增超額顯著，模型顯示短期行情或將調整，建議近期可以關注紅利指增表現，策略上亦可減倉或對沖應對。
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