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>> 中信期貨-中國(guó)棕櫚油期貨跨境套利框架-250912
上傳日期:   2025/9/12 大?。?/td>   3103KB
格式:   pdf  共29頁(yè) 來(lái)源:   中信期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   李青,桂晨曦,劉麗芳
下載權(quán)限:   無(wú)限制-登錄即可下載
DCE和BMD的棕櫚油期貨年度成交量均超過(guò)了20億噸,兩者共同構(gòu)成全球棕櫚油市場(chǎng)的流動(dòng)性核心。DCE-BMD跨境套利是全球最活躍的油脂套利策略之一,投資者可以基于進(jìn)口成本模型等對(duì)價(jià)差波動(dòng)做出預(yù)測(cè)以及交易計(jì)劃。在大商所內(nèi),也可開(kāi)展豆油和棕櫚油、油粕等跨品種套利。在中國(guó)期貨市場(chǎng)開(kāi)展棕櫚油期貨交易具有許多優(yōu)勢(shì),中國(guó)是全球最大的植物油消費(fèi)市場(chǎng),期貨市場(chǎng)參與群體多樣化、流動(dòng)性較好,基于清晰透明的交易環(huán)境,可以提供多樣化的套利機(jī)會(huì)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:天氣變化,宏觀擾動(dòng),進(jìn)出口政策變化。
 
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