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今年以來AI量價因子多頭超額15.79%，中證1000增強超額17.97%
　　截至2025年9月12日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為15.79%，自2017年初回測以來TOP層年化超額收益率30.30%，5日RankIC均值0.115。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合本周超額收益為0.14%，今年以來超額收益為17.97%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為22.15%，年化跟蹤誤差為6.06%，信息比率為3.65，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.93。
　　文本選股組合今年以來絕對收益21.90%，相對中證500超額-2.94%
　　截至2025年9月12日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益-0.72%，相對中證500超額收益-2.20%，今年以來絕對收益21.90%，超額收益-2.94%。自2009年初回測以來年化收益率40.29%，相對中證500超額年化收益30.89%，組合夏普比率1.40。
　　AI主題指數(shù)輪動：下周推薦電力、紅利等
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對133個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.77%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為10.34%。截至2025年9月12日，模型未來一周將推薦持有綠色電力、深證紅利、農(nóng)牧主題、中證800汽車等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動未來一周將推薦持有水產(chǎn)、保險精選、萬得微盤股、豬產(chǎn)業(yè)等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動模型：下周推薦銀行、食品等
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個一級行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.86%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為19.33%。截至2025年9月12日，模型未來一周將持有銀行、食品、家電、非銀行金融、電力及公用事業(yè)5個行業(yè)。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。