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總體情況
　　策略概況
　　從今年累計(jì)收益來(lái)看，截至2025-09-19，整體表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+53.35%）、中證1000指增（+38.87%）和中證500指增（+34.70%）；表現(xiàn)最差的三類為期權(quán)偏賣(mài)權(quán)（+0.30%）、CTA截面多空（+1.87%）和CTA跨期套利（+2.30%）。超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+22.67%）、中證1000指增（+15.54%）和中證500指增（+10.53%）；表現(xiàn)最差的三類為滬深300指增（+4.76%）、量化選股（+7.71%）和中證500指增（+8.05%）。表現(xiàn)最好的三個(gè)指數(shù)是微盤(pán)股指數(shù)（+60.07%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（+40.19%）和科創(chuàng)50指數(shù)（+33.78%），而表現(xiàn)最弱的三個(gè)指數(shù)是中證紅利（-1.39%）、上證指數(shù)（12.35%）和滬深300（+13.08%）。本周量化多頭超額回撤，近期量選策略的小微盤(pán)暴露較高，可謹(jǐn)慎對(duì)待。對(duì)于中性策略來(lái)說(shuō)，近期對(duì)沖成本不便宜，但從策略周期上來(lái)講，近期中性策略普遍回撤，現(xiàn)階段安全邊際比較高，我們對(duì)中性策略保持中性觀點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：因子失效，模型失效，市場(chǎng)主流策略偏移；私募基金業(yè)績(jī)來(lái)源可能存在一定的誤差或延遲，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎參考。