★股指期貨行情簡評：
市場風(fēng)格分化，上證50、滬深300、中證500上漲，中證1000下跌。分行業(yè)看，電子貢獻(xiàn)了各指數(shù)主要的漲幅，食品飲料貢獻(xiàn)了上證50和滬深300主要的跌幅，非銀貢獻(xiàn)了中證500主要的跌幅，醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
各品種成交環(huán)比下降，IH、IF基差有所走強，IC、IM基差走弱，IC、IM維持深貼水。(股指期貨基差=期貨收盤價-現(xiàn)貨收盤價)
★股指期貨基差策略推薦：
近期基差震蕩，IH維持升水、IF維持淺貼水、IC、IM維持深貼水。當(dāng)前股指期貨上的套保需求依然以空頭為主，預(yù)計IC、IM的深度貼水格局仍將維持，建議市場情緒驅(qū)動貼水收斂時關(guān)注跨期正套的建倉機會。展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。
★股指期貨套利策略跟蹤：
跨期套利策略方面，上周凈值震蕩，年化基差率、正套和動量因子分別盈利0.1%、0.1%、-0.1%（6倍杠桿）。年化基差率因子大多給出反套信號。
跨品種套利時序合成策略凈值上周盈利0.9%。跨品種最新信號推薦100%倉位多IC空IF、100%倉位多IC空IM。
★股指期貨擇時策略跟蹤：
日度擇時策略各模型上周普遍盈利，單因子等權(quán)、OLS、XGB上周分別盈利0.2%、0.4%、0.2%。擇時模型最新信號看空信號增強，XGB模型看多中證500，看空其余指數(shù)，OLS看多滬深300、中證500，看空上證50、中證1000。
★風(fēng)險提示：
量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘柺А?/div>
