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>> 國(guó)信證券-多因子選股周報(bào):超額全線(xiàn)回暖,四大指增組合本周均跑贏(yíng)基準(zhǔn)-251011
上傳日期:   2025/10/11 大?。?/td>   4747KB
格式:   pdf  共18頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)信證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張欣慰,張宇
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
核心觀(guān)點(diǎn)
  國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.63%,本年超額收益17.65%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.30%,本年超額收益8.35%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.77%,本年超額收益18.22%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益1.57%,本年超額收益11.17%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期EPTTM、一個(gè)月波動(dòng)、BP等因子表現(xiàn)較好,而單季營(yíng)收同比增速、三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、3個(gè)月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,SPTTM、預(yù)期BP、單季EP等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、預(yù)期PEG、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,EPTTM、SPTTM、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、一年動(dòng)量、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較差。
  以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季SP、SPTTM、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較好,而單季營(yíng)收同比增速、一年動(dòng)量、三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉(cāng)指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期EPTTM、單季EP、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較好,而一年動(dòng)量、單季營(yíng)收同比增速、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有76只(A、C類(lèi)算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)802億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有74只,總規(guī)模合計(jì)444億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)150億元。中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有68只,總規(guī)模合計(jì)318億元。
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.50%,最低-1.62%,中位數(shù)0.22%。最近一月:超額收益最高3.65%,最低-2.28%,中位數(shù)-0.19%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.75%,最低-0.67%,中位數(shù)0.49%。最近一月:超額收益最高2.07%,最低-3.97%,中位數(shù)-0.23%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.27%,最低-0.86%,中位數(shù)0.45%。最近一月:超額收益最高3.30%,最低-0.38%,中位數(shù)1.11%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.27%,最低-0.86%,中位數(shù)0.45%。最近一月:超額收益最高2.87%,最低-1.50%,中位數(shù)0.09%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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