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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部下跌。上證指數(shù)下跌1.47%，滬深300下跌2.22%，中證800下跌3.03%，中證2000下跌4.15%，中證1000下跌4.62%，北證50下跌4.91%，深證成指下跌4.99%，中證500下跌5.17%，創(chuàng)業(yè)板指下跌5.71%。
　　從行業(yè)來(lái)看，銀行、煤炭、食品飲料、交通運(yùn)輸、商貿(mào)零售等行業(yè)表現(xiàn)居前；電子、傳媒、汽車、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周估值因子、Beta因子、波動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為4.32%、-6.64%和-4.57%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周60日反轉(zhuǎn)、20日成交量比率、20日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日成交量比率、60日反轉(zhuǎn)、20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周60日反轉(zhuǎn)、單季度CFEV、20日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周前十大股東持股比例、20日換手率、60日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周60日反轉(zhuǎn)、20日成交量比率、60日成交量變異系數(shù)因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、BP、20日三因子模型殘差波動(dòng)率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.01%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.54%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.34%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為天治量化核心精選A（006877.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為工銀絕對(duì)收益A（000667.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.42%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.49%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.29%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.44%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.04%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。