>> 財通證券-指增組合本周走勢分化-251101
| 上傳日期： |
2025/11/1 |
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| 730KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
繆鈴凱,韓乾,張淼 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周市場指數(shù)表現(xiàn)：截至2025-10-31，本周上證指數(shù)上漲0.11%，深證成指上漲0.67%，滬深300上漲0.43%，指數(shù)突破新高后接連調(diào)整。
本周指數(shù)增強基金表現(xiàn)：截至2025-10-31，本周滬深300指數(shù)增強基金超額收益最小值-0.49%，中位數(shù)0.16%，最大值1.08%；中證500指數(shù)增強基金超額收益最小值-1.31%，中位數(shù)-0.18%，最大值0.74%；中證1000指數(shù)增強基金超額收益最小值-1.50%，中位數(shù)-0.40%，最大值0.69%。
我們基于深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建alpha和風(fēng)險模型，打造AI體系下的低頻指數(shù)增強策略：
截至2025-10-31，今年以來滬深300指數(shù)上漲17.9%，滬深300指數(shù)增強組合上漲26.8%，超額收益8.8%；本周滬深300指數(shù)下跌0.4%，滬深300指數(shù)增強組合上漲0.2%，超額收益0.6%。
截至2025-10-31，今年以來中證500指數(shù)上漲28.0%，中證500指數(shù)增強組合上漲34.2%，超額收益6.1%；本周中證500指數(shù)上漲1.0%，中證500指數(shù)增強組合上漲0.7%，超額收益-0.3%。
截至2025-10-31，今年以來中證1000指數(shù)上漲26.0%，中證1000指數(shù)增強組合上漲39.0%，超額收益13.0%；本周中證1000指數(shù)上漲1.2%，中證1000指數(shù)增強組合上漲0.5%，超額收益-0.7%。
風(fēng)險提示：因子失效風(fēng)險，模型失效風(fēng)險，市場風(fēng)格變動風(fēng)險。
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