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ESG篩選策略（滬深300）：該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠——ESG投資策略解析與優(yōu)化構建》報告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風險信息，還結合了馬科維茲資產組合理論。詳細內容可參考原報告。策略表現(xiàn)：本周截止10月31日，ESG篩選策略（滬深300）下跌0.14%，相對于滬深300（-0.43%），超額收益為0.29%。最新一個月總回報為2%，相對總回報為2%、最大漲幅為2%，最大跌幅為-1%，夏普比例為3.33。
　　ESG輿情整合策略（滬深300）：該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻：ESG輿情整合策略新徑》報告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風險信息，還結合了馬科維茲資產組合理論。詳細內容可參考原報告。策略表現(xiàn)：本周截止10月31日，ESG輿情整合策略（滬深300）下跌0.49%，相對于基準滬深300（-0.43%），超額收益為-0.06%。最新一個月總回報為3%，相對總回報為3%、最大漲幅為3%，最大跌幅為-1%，夏普比例為4.81。
　　風險提示：歷史數(shù)據推演規(guī)律改變的風險。