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風(fēng)格因子跟蹤
　　本周市值、非線性市值、盈利因子的多頭表現(xiàn)強(qiáng)勢，動量、波動、beta因子的空頭表現(xiàn)較好。
　　全市場股池因子跟蹤
　　參與統(tǒng)計(jì)的基本面因子本周多空收益表現(xiàn)分化，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子的表現(xiàn)為正向，超預(yù)期增長和增長類因子表現(xiàn)為負(fù)向，整體短期業(yè)績強(qiáng)勢的股票占優(yōu)。技術(shù)類因子多空收益均為負(fù)向，動量類因子負(fù)向收益較為顯著，整體低動量低波動的股票占優(yōu)。GRU因子的多空表現(xiàn)較弱，barra1d模型多空收益有所回撤，其余模型多空收益不顯著。
　　滬深300股池因子跟蹤
　　滬深300成分股內(nèi)基本面因子本周多空收益表現(xiàn)分化，超預(yù)期增長和增長類因子負(fù)向收益顯著，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子多數(shù)表現(xiàn)為正向。整體短期業(yè)績較好的股票表現(xiàn)強(qiáng)勢。技術(shù)面因子多空收益均為負(fù)向，動量類因子負(fù)向收益更為顯著，整體低動量低波動的股票占優(yōu)。GRU因子多空收益表現(xiàn)分化，barra1d模型多空收益回撤較大，barra5d和close1d模型表現(xiàn)更為強(qiáng)勢。
　　中證500股池因子跟蹤
　　中證500成分股內(nèi)基本面因子的多空收益表現(xiàn)分化，靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)多空收益顯著為正，增長類和超預(yù)期增長類因子表現(xiàn)顯著為負(fù)，整體短期業(yè)績較好的股票占優(yōu)。技術(shù)面因子多空表現(xiàn)均為負(fù)向，短期因子表現(xiàn)更為顯著，整體低波動低動量的股票占優(yōu)。GRU因子的多空收益表現(xiàn)較好，open1d和barra1d模型多空收益略有回撤，close1d和barra5d模型多空收益強(qiáng)勢。
　　中證1000股池因子跟蹤
　　中證1000成分股內(nèi)基本面因子的多空收益表現(xiàn)類似，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子正向收益顯著，增長類和超預(yù)期增長類財(cái)務(wù)因子多空收益顯著為負(fù)，整體短期業(yè)績較好的股票占優(yōu)。技術(shù)因子的多空表現(xiàn)均為負(fù)向，低波動低動量的股票表現(xiàn)占優(yōu)。GRU因子多空收益表現(xiàn)較強(qiáng)，barra1d模型多空收益有所回撤，close1d和open1d模型表現(xiàn)強(qiáng)勢。
　　多頭組合表現(xiàn)跟蹤
　　GRU多頭組合表現(xiàn)弱勢，各模型超額中證1000指數(shù)回撤0.54%-1.12%。barra5d模型今年以來表現(xiàn)較強(qiáng)，超額中證1000收益8.55%。多因子組合本周表現(xiàn)較弱，相對中證1000指數(shù)超額回撤0.47%。
　　風(fēng)險提示
　　因子失效風(fēng)險；模型失效風(fēng)險；實(shí)盤交易風(fēng)險。